Механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации

Аннотация

В данной статье рассмотрен механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации; автоматизированным способом с применением MS Excel последовательно решены прямая задача оптимизации, максимизирующая ожидаемую доходность портфеля акций, и обратная оптимизационная задача, минимизирующая общий риск при заданных ограничениях; на основании полученных решений вышеуказанных задач сделаны выводы о структуре портфеля ценных бумаг.