Assessing the reliability of securities using a three-dimensional risk matrix
https://doi.org/10.34020/1993-4386--2022-2-24-30
Abstract
The article develops three indicators by which an investor trading on the Russian stock market can assess the level of such types of stock risks as liquidity risk, creditworthiness risk and the risk of force majeure. Based on the obtained indicators, a three-dimensional matrix of stock risks was constructed, with the help of which an investor who does not have high qualifications in finance can assess the degree of reliability of a particular security in order to make an informed decision on its inclusion in the investment portfolio.
References
1. Галустян М. Ж., Сычева И. В. Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке // Финансы и кредит. 2020. Т. 26, № 5. С. 1151-1169.
2. Галустян М. Ж. Учет динамики дневных отклонений индекса МосБиржи при минимизации рисков краткосрочных операций на российском фондовом рынке // Научные исследования и разработки. Экономика. 2019. №. 2. С. 34-44.
3. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие / В. М. Гранатуров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и сервис, 2010. - 207 с.
4. КороткихВ. В., Лукин И.А. Исследование механизма формирования доходности фондовых активов с использованием энтропийных мер риска // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 3 (111). С. 37-50.
Review
For citations:
Galustyan M.Zh. Assessing the reliability of securities using a three-dimensional risk matrix. Siberian Financial School. 2022;(2):24-30. (In Russ.) https://doi.org/10.34020/1993-4386--2022-2-24-30
Views:
225
Email this article 