Оценка надежности ценных бумаг с помощью трехмерной матрицы рисков

Аннотация

В статье разработаны три показателя, с помощью которых инвестор, торгующий на российском фондовом рынке, может оценить уровень таких видов фондовых рисков, как риск ликвидности, риск кредитоспособности и риск наступления форс-мажорных обстоятельств. На основании полученных показателей была построена трехмерная матрица фондовых рисков, с помощью которой инвестор, не обладающий высокой квалификацией в области финансов, может оценить степень надежности отдельной ценной бумаги для принятия обоснованного решения о включении ее в инвестиционный портфель.