Оценка надежности ценных бумаг с помощью трехмерной матрицы рисков
https://doi.org/10.34020/1993-4386--2022-2-24-30
Аннотация
В статье разработаны три показателя, с помощью которых инвестор, торгующий на российском фондовом рынке, может оценить уровень таких видов фондовых рисков, как риск ликвидности, риск кредитоспособности и риск наступления форс-мажорных обстоятельств. На основании полученных показателей была построена трехмерная матрица фондовых рисков, с помощью которой инвестор, не обладающий высокой квалификацией в области финансов, может оценить степень надежности отдельной ценной бумаги для принятия обоснованного решения о включении ее в инвестиционный портфель.
Ключевые слова
Список литературы
1. Галустян М. Ж., Сычева И. В. Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке // Финансы и кредит. 2020. Т. 26, № 5. С. 1151-1169.
2. Галустян М. Ж. Учет динамики дневных отклонений индекса МосБиржи при минимизации рисков краткосрочных операций на российском фондовом рынке // Научные исследования и разработки. Экономика. 2019. №. 2. С. 34-44.
3. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие / В. М. Гранатуров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и сервис, 2010. - 207 с.
4. КороткихВ. В., Лукин И.А. Исследование механизма формирования доходности фондовых активов с использованием энтропийных мер риска // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 3 (111). С. 37-50.
Рецензия
Для цитирования:
Галустян М.Ж. Оценка надежности ценных бумаг с помощью трехмерной матрицы рисков. Сибирская финансовая школа. 2022;(2):24-30. https://doi.org/10.34020/1993-4386--2022-2-24-30
For citation:
Galustyan M.Zh. Assessing the reliability of securities using a three-dimensional risk matrix. Siberian Financial School. 2022;(2):24-30. (In Russ.) https://doi.org/10.34020/1993-4386--2022-2-24-30
Просмотров:
228
Послать статью по эл. почте 