sfsСибирская финансовая школаSiberian Financial School1993-4386Novosibirsk State University of Economics and Management "NINH" (NGUEU)10.34020/1993-4386--2022-2-24-30sfs-276Research ArticleФИНАНСЫFINANCEОценка надежности ценных бумаг с помощью трехмерной матрицы рисковAssessing the reliability of securities using a three-dimensional risk matrixГалустянМикаел ЖирайровичGalustyanMikael Zh.mikael.galustyan@gmail.comФГБОУ ВО Тульский государственный университетРоссияTula State UniversityRussian Federation202208092022022430Copyright © Галустян М.Ж., 20222022Галустян М.Ж.Galustyan M.Z.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://sfs.elpub.ru/jour/article/view/276

В статье разработаны три показателя, с помощью которых инвестор, торгующий на российском фондовом рынке, может оценить уровень таких видов фондовых рисков, как риск ликвидности, риск кредитоспособности и риск наступления форс-мажорных обстоятельств. На основании полученных показателей была построена трехмерная матрица фондовых рисков, с помощью которой инвестор, не обладающий высокой квалификацией в области финансов, может оценить степень надежности отдельной ценной бумаги для принятия обоснованного решения о включении ее в инвестиционный портфель.

The article develops three indicators by which an investor trading on the Russian stock market can assess the level of such types of stock risks as liquidity risk, creditworthiness risk and the risk of force majeure. Based on the obtained indicators, a three-dimensional matrix of stock risks was constructed, with the help of which an investor who does not have high qualifications in finance can assess the degree of reliability of a particular security in order to make an informed decision on its inclusion in the investment portfolio.

фондовые рынкиликвидность ценной бумагифондовые рискиинвестиционный портфельматрица рисковstock marketssecurity liquiditystock risksinvestment portfoliorisk matrixReferencesГалустян М. Ж., Сычева И. В. Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке // Финансы и кредит. 2020. Т. 26, № 5. С. 1151-1169.Галустян М. Ж., Сычева И. В. Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке // Финансы и кредит. 2020. Т. 26, № 5. С. 1151-1169.Галустян М. Ж. Учет динамики дневных отклонений индекса МосБиржи при минимизации рисков краткосрочных операций на российском фондовом рынке // Научные исследования и разработки. Экономика. 2019. №. 2. С. 34-44.Галустян М. Ж. Учет динамики дневных отклонений индекса МосБиржи при минимизации рисков краткосрочных операций на российском фондовом рынке // Научные исследования и разработки. Экономика. 2019. №. 2. С. 34-44.Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие / В. М. Гранатуров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и сервис, 2010. - 207 с.Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие / В. М. Гранатуров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и сервис, 2010. - 207 с.КороткихВ. В., Лукин И.А. Исследование механизма формирования доходности фондовых активов с использованием энтропийных мер риска // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 3 (111). С. 37-50.КороткихВ. В., Лукин И.А. Исследование механизма формирования доходности фондовых активов с использованием энтропийных мер риска // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 3 (111). С. 37-50.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.