sfsСибирская финансовая школаSiberian Financial School1993-4386Novosibirsk State University of Economics and Management "NINH" (NGUEU)10.34020/1993-4386--2022-2-5-17sfs-274Research ArticleФИНАНСЫFINANCEhttps://orcid.org/0000-0003-2188-0898КоганАнтон БорисовичKoganAnton B.kogant@mail.ruФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»РоссияNovosibirsk State University of Economics and ManagementRussian Federation20220809202202517Copyright © Коган А.Б., 20222022Коган А.Б.Kogan A.B.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://sfs.elpub.ru/jour/article/view/274ReferencesАбрамов А., Радыгин А., Чернова М. Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка // Экономическая политика. 2019. Т. 14, № 4. С. 8-47. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-4-8-47.Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка // Экономическая политика. 2019. Т. 14, № 4. С. 8-47. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-4-8-47.Lemeshko O., Rejnus O. Mutual Fund Industry in Developed and Developing Economies of Europe: Evidence on Investment and Diversification Opportunities in Germany and Russia / SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings, 2014. Volume II Finance. РР. 503-510. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2014/B22/S6.064.Lemeshko O., Rejnus O. Mutual Fund Industry in Developed and Developing Economies of Europe: Evidence on Investment and Diversification Opportunities in Germany and Russia / SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings, 2014. Volume II Finance. РР. 503-510. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2014/B22/S6.064.Tilfani O., Ferreira P., El Boukfaoui M. Y. Multiscale optimal portfolios using CAPM fractal regression: estimation for emerging stock markets // Post-Communist Economies. 2020. Vol. 32, Issue 1. РР. 77-112. DOI: 10.1080/14631377.2019.1640983.Tilfani O., Ferreira P., El Boukfaoui M. Y. Multiscale optimal portfolios using CAPM fractal regression: estimation for emerging stock markets // Post-Communist Economies. 2020. Vol. 32, Issue 1. РР. 77-112. DOI: 10.1080/14631377.2019.1640983.Kolesnichenko E.A., Sutyagin V.Y., Radyukova Y.Y., Smagina V.V., Yakunina I.N. Valuation Cost of Equity Capital in the Conditions of Economic Instability on Emerging Markets (by the Example of Russia) // CONTRIBUTIONS TO ECONOMICS. 2017. № 9783319552569. РР. 383-391. DOI: 10.1007/978-3-319-55257-6_50.Kolesnichenko E.A., Sutyagin V.Y., Radyukova Y.Y., Smagina V.V., Yakunina I.N. Valuation Cost of Equity Capital in the Conditions of Economic Instability on Emerging Markets (by the Example of Russia) // CONTRIBUTIONS TO ECONOMICS. 2017. № 9783319552569. РР. 383-391. DOI: 10.1007/978-3-319-55257-6_50.Ayadi A. BREXIT: Equity Market Contagion and Transmission Channels / Preprint submitted to Journal of LATEX Templates. March 14, 2021. 43 р. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3808659.Ayadi A. BREXIT: Equity Market Contagion and Transmission Channels / Preprint submitted to Journal of LATEX Templates. March 14, 2021. 43 р. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3808659.Dolbnya E.A., Vasilyeva M.K., Lyukina A.Y. Analysis of Methods for Calculating the Weighted Average Cost of Capital of a Company on the Example of an Industrial Enterprise / Proceedings of the International Scientific Conference «FAREASTCON» (ISCFEC 2020). Series: Advances in Economics, Business and Management Research. Vladivostok: Atlantis Press, 2020. PP. 2803-2807. DOI: 10.2991/aebmr.k.200312.399.Dolbnya E.A., Vasilyeva M.K., Lyukina A.Y. Analysis of Methods for Calculating the Weighted Average Cost of Capital of a Company on the Example of an Industrial Enterprise / Proceedings of the International Scientific Conference «FAREASTCON» (ISCFEC 2020). Series: Advances in Economics, Business and Management Research. Vladivostok: Atlantis Press, 2020. PP. 2803-2807. DOI: 10.2991/aebmr.k.200312.399.Warnes I., Warnes P.E. Country risk and the cost of equity in emerging markets // Journal of Multinational Financial Management, 2014. Vol. 28, РР. 15-27. DOI: 10.1016/j.mulfin.2014.08.001.Warnes I., Warnes P.E. Country risk and the cost of equity in emerging markets // Journal of Multinational Financial Management, 2014. Vol. 28, РР. 15-27. DOI: 10.1016/j.mulfin.2014.08.001.Хромченко А.А. Расчет параметров и разработка методологии применения модели CAPM для нефтяного рынка России // Вестник ЦКР Роснедра. 2014. № 6. C. 52-55.Хромченко А.А. Расчет параметров и разработка методологии применения модели CAPM для нефтяного рынка России // Вестник ЦКР Роснедра. 2014. № 6. C. 52-55.Сергеев Н.А. Расчет ставки дисконтирования методом CAPM для предприятий лесопромышленного комплекса России // Российское предпринимательство. 2011. № 4-2. C. 102-106.Сергеев Н.А. Расчет ставки дисконтирования методом CAPM для предприятий лесопромышленного комплекса России // Российское предпринимательство. 2011. № 4-2. C. 102-106.Щеглова Е.В. Использование модели Capital Assets Pricing Model (CAPM) при определении цены собственного капитала компаний, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в России // Вестник НГУЭУ. 2013. № 2. C. 105-111.Щеглова Е.В. Использование модели Capital Assets Pricing Model (CAPM) при определении цены собственного капитала компаний, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в России // Вестник НГУЭУ. 2013. № 2. C. 105-111.Кузьмин П.И., Свердлов М.Ю., Зиновьев А.Г., Селиверстов С.И. Использование модели оценки капитальных активов для анализа последствий воздействия санкционных мер на российский рынок ценных бумаг // Сетевое издание «Вестник Евразийской науки». 2020. № 2. URL: https://esj.today/PDF/92ECVN220.pdf.Кузьмин П.И., Свердлов М.Ю., Зиновьев А.Г., Селиверстов С.И. Использование модели оценки капитальных активов для анализа последствий воздействия санкционных мер на российский рынок ценных бумаг // Сетевое издание «Вестник Евразийской науки». 2020. № 2. URL: https://esj.today/PDF/92ECVN220.pdf.Бричикова А.П. Модель оценки фондовых активов с использованием нечетких данных и применение для российского фондового рынка // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. № 3 (43). С. 58-77.Бричикова А.П. Модель оценки фондовых активов с использованием нечетких данных и применение для российского фондового рынка // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. № 3 (43). С. 58-77.Hussain S., Islam K.U. Is the Capital Asset Pricing Model valid in the Indian context? // Pacific Business Review International. 2017. Vol. 9, Issue 7. рр. 115-124.Hussain S., Islam K.U. Is the Capital Asset Pricing Model valid in the Indian context? // Pacific Business Review International. 2017. Vol. 9, Issue 7. рр. 115-124.Khudoykulov K. Verifying capital asset pricing model in Greek capital market // Int. J. Economics and Accounting. 2016. Vol. 7, No. 1. рр. 55-65.Khudoykulov K. Verifying capital asset pricing model in Greek capital market // Int. J. Economics and Accounting. 2016. Vol. 7, No. 1. рр. 55-65.Colescu C., Papuc E.-A. An Evaluation of CAPM’s validity in the Romanian Stock Exchange // Journal of Applied Computer Science & Mathematics. 2015. № 19 (9). рр. 31-36.Colescu C., Papuc E.-A. An Evaluation of CAPM’s validity in the Romanian Stock Exchange // Journal of Applied Computer Science & Mathematics. 2015. № 19 (9). рр. 31-36.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.