sfsСибирская финансовая школаSiberian Financial School1993-4386Novosibirsk State University of Economics and Management "NINH" (NGUEU)10.34020/1993-4386-2021-4-99-104sfs-240Research ArticleФИНАНСЫ И БАНКИFINANCE AND BANKSСтатистический анализ динамики ликвидности системно значимых кредитных организаций Российской едерацииStatistical analysis of the dynamics of liquidityof systemically important credit institutionsof the Russian FederationБобковЕ. О.BobkovE. .eobobkov@gmail.comФилиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»РоссияGazprombank Branch (Joint Stock Company) «West Siberian»Russian Federation2021101220210499104Copyright © Бобков Е.О., 20212021Бобков Е.О.Bobkov E...Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://sfs.elpub.ru/jour/article/view/240

В статье проведен анализ динамики ликвидности системно значимых кредитных организаций Российской Федерации, на долю которых на 1 октября 2021 г. приходилось около 77 % совокупных активов российского банковского сектора1. В результате проведенного анализа установлен структурный дисбаланс ликвидности системно значимых кредитных организаций2, а также высокая взаимосвязь между динамикой норматива их мгновенной ликвидности и инфляцией на потребительском рынке. Сформулированы причины установленной проблемы и возможные пути ее решения.

The article analyzes the dynamics of liquidity of systemically important credit institutions of the Russian Federation, which accounted for about 77 % of the total assets of the Russian banking sector as of October 1, 2021. As a result of the analysis, a structural imbalance in the liquidity of systemically important credit institutions has been established, as well as a high relationship between the dynamics of their instant liquidity ratio and inflation in the consumer market. The reasons of the established problem and possible ways of its solution are formulated.

ликвидность системно значимых кредитных организацийстатистический анализкорреляционно-регрессионный анализденежно-кредитное регулированиеliquidity of systemically significant credit institutionsstatistical analysiscorrelation and regression analysismonetary regulationReferencesПацукова И.Г. Подходы к управлению ликвидности коммерческого банка // Евразийское научное объединение. 2015. Т. 2, № 5 (5). С. 118-121.Пацукова И.Г. Подходы к управлению ликвидности коммерческого банка // Евразийское научное объединение. 2015. Т. 2, № 5 (5). С. 118-121.Шамоня О.Н. Мониторинг ликвидности банковского сектора РФ / В сборнике: Финансы: международный опыт и российские реалии // Сборник научных трудов по материалам Международной очно-заочной научно-практической онлайн-конференции. Ярославль: Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, 2016. С. 70-76.Шамоня О.Н. Мониторинг ликвидности банковского сектора РФ / В сборнике: Финансы: международный опыт и российские реалии // Сборник научных трудов по материалам Международной очно-заочной научно-практической онлайн-конференции. Ярославль: Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, 2016. С. 70-76.Петров С.Ю., Соколова Г.Н., Бабешкова Е.В. Особенности и перспективы борьбы с инфляцией в России // Russian Journal of Economics and Law. 2014. № 2. (30). С. 77-83.Петров С.Ю., Соколова Г.Н., Бабешкова Е.В. Особенности и перспективы борьбы с инфляцией в России // Russian Journal of Economics and Law. 2014. № 2. (30). С. 77-83.Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? Монография («Коллекция Изборского клуба»). М.: Книжный мир, 2016. 640 с.Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? Монография («Коллекция Изборского клуба»). М.: Книжный мир, 2016. 640 с.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.